AQR, Stresstest, Finanzmarktstabilität – in Projekten zu bankaufsichtlichen Sonderanforderungen erweist sich die RapidRep Reporting Suite als effizientes Tool.
Die RapidRep Reporting Suite wird in Projekten zur Aktiva Qualitätsprüfung (AQR -
Asset Quality Review) und dem Stresstest 2014 der Bankenaufsicht in verschiedenen Kreditinstituten erfolgreich eingesetzt. Auch im Bereich Refinanzierung, in welchem die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB) neben den entsprechenden Prüfungen des Stresstests ab 2015 jährlich Meldungen bezüglich der Refinanzierungspläne fordern, zeigt sich RapidRep als äußerst geeignete Softwarelösung.
Im Vergleich zu früheren Stresstests hat die EBA Anforderungen und Szenarien im EU-weiten Stresstest 2014 erhöht. So sind zum Beispiel die Schwellen für die Kernkapitalquote auf acht Prozent im Basisszenario und 5,5 Prozent im adversen Szenario gesetzt worden. Zudem wird das angewendete adverse makroökonomische Szenario der ESRB in der Fachpresse als „deutlich härter“ eingeschätzt denn im vorigen Stresstest (RisikoManager Ausgabe 13/2014). Der Stresstest 2014, der einen Zeitraum von drei Jahren abdeckt, nimmt als Ausgangspunkt die Ergebnisse einer vorangehenden Aktiva Qualitätsprüfung und erfodert, dass die Banken eine Reihe von Risikobereichen stressen wie Kredit-, Markt-, und Länderrisiko, Verbriefungen und steigende Finanzierungskosten.
Zusammengenommen hat dies zur Folge, dass die Finanzinstitute eine große Menge von Daten aus unterschiedlichen Bereichen und Quellen (bspw. Töchter des Konzerns, Nachmeldungen u.ä.) anforderungsgerecht aufbereiten müssen. Dafür ist es unumgänglich, das Zahlenmaterial auf Plausibilität und Qualität zu prüfen. Zudem ist ein wichtiges Stichwort der EBA im Rahmen des Stresstests neben „Vergleichbarkeit“ die „Transparenz“ - die Daten müssen folglich auch nachvollziehbar und wiederholbar bereitgestellt werden können. Das alles dann so weit wie möglich automatisiert, gerade auch da die fraglichen Daten der schieren Menge wegen nicht mehr von Menschen fehlerfrei prüfbar und aufbereitbar sind.
Neben quantitativen Aspekten rücken jedoch vor allem auch qualitative Aspekte bei der Stresstest-Durchführung immer weiter in den Fokus. Projekte dieser Art zeigen, dass sich grundsätzlich Schnittmengen aus Anwendungsgebieten der RapidRep Reporting Suite wie beispielsweise Datenqualitätsauswertung, regelbasierte Datenverarbeitung und regulatorisches Reporting bilden. Die Tatsache, dass RapidRep all diese Aspekte abdeckt, teilweise durch Assistenten vereinfacht und zudem auf Basis der Projekterfahrungen und Zusammenarbeit mit den Banken kontinuierlich weiterentwickelt wird, belegt die Eignung der Software gerade auch für solche aufsichtsrechlichen Sonderanforderungen wie AQR und Stresstest.
Ein weiterer Vorteil der RapidRep Reporting Suite: Das geforderte Datenmaterial wird vorrangig in Excel-Tabellen an die EBA und EZB gemeldet. RapidRep unterstützt alle aktuellen Versionen von Microsoft Excel und bietet eine benutzerdefinierte Ausgabe in Inhalt und Design. Über diese Basisfunktion hinaus werden auch zentrale Prozesse wie die Regelerfassung in Excel vorgenommen, so dass sich mit RapidRep ein übersichtlicher Excel Workflow realisieren lässt.
RapidRep kann auch an Ihre Anforderungen angepasst werden – sprechen Sie uns an!